PS:THỊ TRƯỜNG CÓ THỂ DỰ BÁO,NHƯNG SUY NGHĨ CỦA CON NGƯỜI THÌ ….GOD ONLY KNOWS (GOK)!
Thông tư 06 còn ẩn chứa nhiều điều cần lo lắng. Cụ thể như sau:
1-Thứ nhất, mặc dù Thông tư 06 có cách tính tổng vốn, bao gồm vốn cấp 1 và vốn cấp 2 khá tương đồng với Basel, nhưng phần mẫu số mới chỉ xác định rủi ro tín dụng (việc tăng tỷ lệ quy đổi rủi ro các khoản phải đòi từ kinh doanh bất động sản là một ví dụ), chưa tính đến rủi ro tác nghiệp và rủi ro thị trường (theo chuẩn Basel II).
2-Thứ hai, Thông tư 06 chưa có bước tiến về khống chế rủi ro tổng thể, mà chỉ đi vào việc khống chế từng chỉ tiêu rủi ro đơn lẻ.Và để khống chế rủi ro tổng thể, Basel khuyến nghị sử dụng tỷ lệ đòn bẩy – là tỷ lệ giữa vốn cấp 1 so với tổng tài sản có chưa cộng với các khoản mục ngoại bảng.
3-Thứ ba, thanh khoản ngân hàng là vấn đề trọng yếu hơn so với các chỉ tiêu đo lường khác. Do đó, Basel II và III đã tiến tới quy định rất ngoặc nghèo quản trị thanh khoản (chẳng hạn, tỷ lệ khả năng chi trả tăng từ 60% đến 100% từ 2015 đến 2019). Còn Thông tư 06 vẫn giữ nguyên tỷ lệ là 50% và không có kế hoạch gia tăng.
4-Thứ tư, gia tăng tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ so với nguồn vốn ngắn hạn bình quân của tháng liền kề có thể sẽ giúp dòng tín dụng trở nên đa dạng khi thêm một kênh đầu tư được khuyến khích.Nhưng về lâu dài, quy định này chứa nhiều rủi ro và mâu thuẫn với tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.
5-Và cuối cùng, nếu so sánh Thông tư 06 và những chuẩn mực của hiệp ước Basel II thì chặng đường để ngân hàng Việt Nam áp dụng còn rất dài và đầy thách thức. Chính vì vậy, đề án thí điểm thực hiện Basel II cho 10 NHTM đến 2018 cần sự quyết tâm hơn nữa.
